Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİNANSAL EKONOMETRİ | 3+0 | 3 | 8 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu ders finans problemlerinin analizinde kullanılan temel ekonometrik yöntem ve teknikleri üzerinde odaklanır. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; 1) Stokastik süreçler ve finansal veriyi üreten süreçler,2) Regresyon Analizi: Teori ve Kestirim,3) Regresyon Analizinde Seçilmiş Konular,4) Finansta Regresyon Uygulamaları,5) Tek Değişkenli Zaman Serilerinin Modellenmesi,6) ARIMA modellemesi ve Tahminlemesine Yaklaşımlar,7) Otoregresif Koşullu Heteroskedastik Modeller Aradönem,8) Vektör Otoregresif Modeller,9) Koentegrasyon ve Durum Uzayı (State Space) Modelleri,10)Robust (varsayımlardan sapmalara karşı dirençli) Kestirim,11)Panel Veri,12)Simülasyon Yöntemleri,13)Finansta Veri Madenciliği,14)Finans Alanında Ampirik Çalışmaların yürütülmesi / Proje Çalışması / Tez Yazımı; konularını içermektedir. |
| Dersin İçeriği | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Bu dersin sonunda öğrenci; | ||
| - finansal zaman serisi verilerinin özelliklerini öğrenecektir | ||
| - finansal ekonometrinin temel konuları hakkında tam bir bilgiye sahip olacaktır | ||
| - finansal ekonometride sıklıkla kullanılan kavram ve notasyonların kullanımını bilecektir | ||
| - istatistiksel / ekonometrik teknikleri kullanarak gerçek finansal verilere dayalı ampirik uygulamalar yürütebilecektir |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | 1) Stokastik süreçler ve finansal veriyi üreten süreçler | |
| 2 | 2) Regresyon Analizi: Teori ve Kestirim | |
| 3 | 3) Regresyon Analizinde Seçilmiş Konular | |
| 4 | 4) Finansta Regresyon Uygulamaları | |
| 5 | 5) Tek Değişkenli Zaman Serilerinin Modellenmesi | |
| 6 | 6) ARIMA modellemesi ve Tahminlemesine Yaklaşımlar | |
| 7 | 7) Otoregresif Koşullu Heteroskedastik Modeller Aradönem | |
| 8 | 8) Vektör Otoregresif Modeller | |
| 9 | 9) Koentegrasyon ve Durum Uzayı (State Space) Modelleri | |
| 10 | 10)Robust (varsayımlardan sapmalara karşı dirençli) Kestirim | |
| 11 | 11)Panel Veri | |
| 12 | 12)Simülasyon Yöntemleri | |
| 13 | 13)Finansta Veri Madenciliği | |
| 14 | 14)Finans Alanında Ampirik Çalışmaların yürütülmesi / Proje Çalışması / Tez Yazımı |
| Kaynak |
| Ders Notları |
| Campbell, J.Y., Lo, A.W., McKinlay, A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997 Rachev, S.T., Et al, Financial Econometrics: From Basic to Advanced Modeling Techniques, John Wiley&Sons, 2007 Wang, Peijie, Financial Econometrics, Second Edition, Routledge, 2009 Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, Third Edition, Wiley, 2010 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 0 | Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilecektir. | X | |||||
| 0 | Bankacılık ve Finans sektöründe yer alan güncel gelişmelerle birlikte temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgileri edinir. | ||||||
| 0 | Bankacılık ve Finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi kullanarak problemlerin çözümünde kullanır. | X | |||||
| 0 | Bankacılık ve Finans alanında ve ilgili disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve çözüm üretir. | X | |||||
| 0 | Bankacılık ve Finans problemlerini anlamak ve çözmek ve teorik katkılar yapmak için gerekli teorik altyapıyı edinir. | ||||||
| 0 | Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilir ve sentezleyebilir. Verileri hem akademik hem de iş hayatında yazılı ve sözlü olarak sunar, tartışır ve savunur. | ||||||
| 0 | Finansal piyasaların küresel yönleri ve uluslararası ilişkilerle olan bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi ve mevcut bilgiye katkı sağlama düzeyinde bilgi edinir. | ||||||
| 0 | Bankacılık ve finans sektörü için sosyal, düzenleyici ve politik faktörlerin rolünü ve önemini hem pratik hem de teorik açıdan değerlendirir. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
| Toplam | 100 | |