Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİNANSAL EKONOMETRİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders finans problemlerinin analizinde kullanılan temel ekonometrik yöntem ve teknikleri üzerinde odaklanır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1) Stokastik süreçler ve finansal veriyi üreten süreçler,2) Regresyon Analizi: Teori ve Kestirim,3) Regresyon Analizinde Seçilmiş Konular,4) Finansta Regresyon Uygulamaları,5) Tek Değişkenli Zaman Serilerinin Modellenmesi,6) ARIMA modellemesi ve Tahminlemesine Yaklaşımlar,7) Otoregresif Koşullu Heteroskedastik Modeller Aradönem,8) Vektör Otoregresif Modeller,9) Koentegrasyon ve Durum Uzayı (State Space) Modelleri,10)Robust (varsayımlardan sapmalara karşı dirençli) Kestirim,11)Panel Veri,12)Simülasyon Yöntemleri,13)Finansta Veri Madenciliği,14)Finans Alanında Ampirik Çalışmaların yürütülmesi / Proje Çalışması / Tez Yazımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
- finansal zaman serisi verilerinin özelliklerini öğrenecektir
- finansal ekonometrinin temel konuları hakkında tam bir bilgiye sahip olacaktır
- finansal ekonometride sıklıkla kullanılan kavram ve notasyonların kullanımını bilecektir
- istatistiksel / ekonometrik teknikleri kullanarak gerçek finansal verilere dayalı ampirik uygulamalar yürütebilecektir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1) Stokastik süreçler ve finansal veriyi üreten süreçler
2 2) Regresyon Analizi: Teori ve Kestirim
3 3) Regresyon Analizinde Seçilmiş Konular
4 4) Finansta Regresyon Uygulamaları
5 5) Tek Değişkenli Zaman Serilerinin Modellenmesi
6 6) ARIMA modellemesi ve Tahminlemesine Yaklaşımlar
7 7) Otoregresif Koşullu Heteroskedastik Modeller Aradönem
8 8) Vektör Otoregresif Modeller
9 9) Koentegrasyon ve Durum Uzayı (State Space) Modelleri
10 10)Robust (varsayımlardan sapmalara karşı dirençli) Kestirim
11 11)Panel Veri
12 12)Simülasyon Yöntemleri
13 13)Finansta Veri Madenciliği
14 14)Finans Alanında Ampirik Çalışmaların yürütülmesi / Proje Çalışması / Tez Yazımı
Kaynaklar
Ders Notları
Campbell, J.Y., Lo, A.W., McKinlay, A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997 Rachev, S.T., Et al, Financial Econometrics: From Basic to Advanced Modeling Techniques, John Wiley&Sons, 2007 Wang, Peijie, Financial Econometrics, Second Edition, Routledge, 2009 Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, Third Edition, Wiley, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilecektir.
X
0
Bankacılık ve Finans sektöründe yer alan güncel gelişmelerle birlikte temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgileri edinir.
0
Bankacılık ve Finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi kullanarak problemlerin çözümünde kullanır.
X
0
Bankacılık ve Finans alanında ve ilgili disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve çözüm üretir.
X
0
Bankacılık ve Finans problemlerini anlamak ve çözmek ve teorik katkılar yapmak için gerekli teorik altyapıyı edinir.
0
Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilir ve sentezleyebilir. Verileri hem akademik hem de iş hayatında yazılı ve sözlü olarak sunar, tartışır ve savunur.
0
Finansal piyasaların küresel yönleri ve uluslararası ilişkilerle olan bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi ve mevcut bilgiye katkı sağlama düzeyinde bilgi edinir.
0
Bankacılık ve finans sektörü için sosyal, düzenleyici ve politik faktörlerin rolünü ve önemini hem pratik hem de teorik açıdan değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 4 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 15 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 30 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 232
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu