Mali yatırımların önemlilerinden olan hisse senetlerinin değerlenmesi için kullanılan araçlar ve yaklaşımlar hakkında ve portföy yönetiminin kuramsal temelleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders; Getiri kavramları,Risk ve risk primi kavramları,Çeşitlendirme,En iyi portföyü kurma,Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramı,Arbitraj Fiyatlama Kuramı,Etkin Piyasa Hipotezi,Davranışsal finans,Teknik analiz,Makroekonomik analiz,Sektör analizi,Hisse senedi değerleme ,Mali tablolar,Mali oranlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1. Risk ve getiri kavramları hakkında hesaplamalar yapabilecektir.
10, 9
A
1.1. Çeşitli getiri kavramlarını kullanır.
10, 9
1.2. Portföy riskinin sayısal bir tanımını yapar.
10, 9
2. Modern portföy kuramının temel kavramlarını uygulayabilecektir.
10, 9
A
2.1. Çeşitlendirmenin riski azaltmadaki önemini örneklerle gösterir.
10, 9
2.2. Tek riskli varlık ve risksiz bir varlıkla en iyi portföyü kurma hesabını kullanır.
10, 9
3. Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramını kullanabilecektir.
10, 9
A
3.1. Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramının sonucu olan eşitliği kullanır.
10, 9
3.2. Başka yollarla elde edilebilecek beklenen getiri oranı bilgisini, Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramından elde edilen getiri oranı ile karşılaştırır.
10, 9
4. Etkin Piyasa Hipotezinin kuramsal altyapısını kullanabilecektir.
10, 9
A
4.1. Etkin Piyasa Hipotezinin üç değişik formunu ifade eder.
10, 9
4.2. Verilebilecek çeşitli senaryolarda Etkin Piyasa Hipotezinin hangi formlarının işlerlik halinde olduğunu açıklar.
10, 9
5. Davranışsal finansın temel yaklaşımını ve teknik analizin ne olduğunu açıklayabilecektir.
10, 9
A
5.1. Davranışsal finans çalışmalarında klasik iktisat görüşüne yöneltilen eleştirileri açıklar.
10, 9
5.2. Teknik analizin genel yaklaşımını ve bazı örnekleri açıklar.
10, 9
Öğretim Yöntemleri:
10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:
A: Klasik Yazılı Sınav
Ders Akışı
Sıra
Konular
Ön Hazırlık
1
Getiri kavramları
2
Risk ve risk primi kavramları
3
Çeşitlendirme
4
En iyi portföyü kurma
5
Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramı
6
Arbitraj Fiyatlama Kuramı
7
Etkin Piyasa Hipotezi
8
Davranışsal finans
9
Teknik analiz
10
Makroekonomik analiz
11
Sektör analizi
12
Hisse senedi değerleme
13
Mali tablolar
14
Mali oranlar
Kaynak
1. Bodie, Kane ve Marcus, Essentials of Investments, McGraw-Hill (2023)
Ek Okumalar
1. Sharpe, Alexander ve Bailey, Investments, Prentice Hall (2023)
2. Weston, Besley, Brigham. (2022) Essentials of Managerial Finance. Dryden
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No
Program Yeterliliği
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Uluslararası ticaret ve finansman alanında projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Öğrenciler, küresel ticaret, ihracat-ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve dış ticaretin finansmanı alanlarında uzmanlık elde eder.
X
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi
Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı
40
Genel Sınavın Başarıya Oranı
60
Toplam
100
AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik
Sayı
Süresi (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati
14
3
42
Rehberli Problem Çözme
14
1
14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi
14
3
42
Okul Dışı Diğer Faaliyetler
0
0
0
Proje Sunumu / Seminer
0
0
0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı
14
2
28
Ara Sınav ve Hazırlığı
14
1
14
Genel Sınav ve Hazırlığı
14
1
14
Performans Görevi, Bakım Planı
0
0
0
Toplam İş Yükü (Saat)
154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(154/30)
5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ
ITF4171620
Güz Dönemi
3+0
3
5
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi Verenler
Prof.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Mali yatırımların önemlilerinden olan hisse senetlerinin değerlenmesi için kullanılan araçlar ve yaklaşımlar hakkında ve portföy yönetiminin kuramsal temelleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders; Getiri kavramları,Risk ve risk primi kavramları,Çeşitlendirme,En iyi portföyü kurma,Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramı,Arbitraj Fiyatlama Kuramı,Etkin Piyasa Hipotezi,Davranışsal finans,Teknik analiz,Makroekonomik analiz,Sektör analizi,Hisse senedi değerleme ,Mali tablolar,Mali oranlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1. Risk ve getiri kavramları hakkında hesaplamalar yapabilecektir.
10, 9
A
1.1. Çeşitli getiri kavramlarını kullanır.
10, 9
1.2. Portföy riskinin sayısal bir tanımını yapar.
10, 9
2. Modern portföy kuramının temel kavramlarını uygulayabilecektir.
10, 9
A
2.1. Çeşitlendirmenin riski azaltmadaki önemini örneklerle gösterir.
10, 9
2.2. Tek riskli varlık ve risksiz bir varlıkla en iyi portföyü kurma hesabını kullanır.
10, 9
3. Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramını kullanabilecektir.
10, 9
A
3.1. Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramının sonucu olan eşitliği kullanır.
10, 9
3.2. Başka yollarla elde edilebilecek beklenen getiri oranı bilgisini, Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramından elde edilen getiri oranı ile karşılaştırır.
10, 9
4. Etkin Piyasa Hipotezinin kuramsal altyapısını kullanabilecektir.
10, 9
A
4.1. Etkin Piyasa Hipotezinin üç değişik formunu ifade eder.
10, 9
4.2. Verilebilecek çeşitli senaryolarda Etkin Piyasa Hipotezinin hangi formlarının işlerlik halinde olduğunu açıklar.
10, 9
5. Davranışsal finansın temel yaklaşımını ve teknik analizin ne olduğunu açıklayabilecektir.
10, 9
A
5.1. Davranışsal finans çalışmalarında klasik iktisat görüşüne yöneltilen eleştirileri açıklar.
10, 9
5.2. Teknik analizin genel yaklaşımını ve bazı örnekleri açıklar.
10, 9
Öğretim Yöntemleri:
10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:
A: Klasik Yazılı Sınav
Ders Akışı
Sıra
Konular
Ön Hazırlık
1
Getiri kavramları
2
Risk ve risk primi kavramları
3
Çeşitlendirme
4
En iyi portföyü kurma
5
Sermaye Varlığı Fiyatlama Kuramı
6
Arbitraj Fiyatlama Kuramı
7
Etkin Piyasa Hipotezi
8
Davranışsal finans
9
Teknik analiz
10
Makroekonomik analiz
11
Sektör analizi
12
Hisse senedi değerleme
13
Mali tablolar
14
Mali oranlar
Kaynak
1. Bodie, Kane ve Marcus, Essentials of Investments, McGraw-Hill (2023)
Ek Okumalar
1. Sharpe, Alexander ve Bailey, Investments, Prentice Hall (2023)
2. Weston, Besley, Brigham. (2022) Essentials of Managerial Finance. Dryden
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No
Program Yeterliliği
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Uluslararası ticaret ve finansman alanında projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Öğrenciler, küresel ticaret, ihracat-ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve dış ticaretin finansmanı alanlarında uzmanlık elde eder.
