Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BANKALARDA KREDİ VE RİSK YÖNETİMİ | BAN2258610 | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 4 |
Ders Programı | Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Hasan DİNÇER |
Dersi Verenler | Öğr.Gör.Dr. Mehmet Çağatay BABACAN |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Öğrencilere bankacılık sisteminde karşılaşılan risk türlerini, bu riskler ile başı çıkma yöntemlerini öğretmek ve bankaların ana faaliyet konusu olan kredilerin yönetim süreci hakkında bilgi vermektir. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Riskin Tanımı ve finansal piyasalarda Riskler,Risk yönetimin gelişimi,Bankacılık Risk Türleri,Piyasa Riski,Likidite Riski ,Kredi Riski ,Operasyonel Risk,Bankalarda Kredi Yönetimi ,Bankalarda Kredi Yönetimi ,Kredi Değerlendirme Süreci, Mali Tahlil ve Kredi Hesaplamaları ,Sorunlu Krediler ve Takibi ,Nakdi Krediler: Ticari Krediler ,Nakdi Krediler: Bireysel Krediler ,Gayrinakdi Krediler ; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1.Risk kavramını değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
2.Finansal risk türlerini değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
2.1.Bankaların maruz kaldıkları risk türlerini açıklar. | 16, 9 | A |
2.2.Sistemik ve Sistematik riskleri açıklar. | 16, 9 | A |
3-Bankacılıkta riskin olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
3.1.Riskin fırsat ile tehlike arasındaki ince bir çizgi olduğunu açıklar. | 16, 9 | A |
3.2.Risk almadan finansal piyasaların amacını gerçekleştiremeyeceğini açıklar. | 16, 9 | A |
4-Piyasa Riskinin, Likidite riskinin tanımını ve nedenlerini değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
4.1.Piyasa riskinin kapsamını ve nedenlerini açıklar. | 16, 9 | A |
4.2.Likidite riskinin tanımını ve nedenlerini açıklar. | 16, 9 | A |
5.Operasyonel Riskinin ve Kredi riskinin tanımını ve nedenlerini değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
5.1.Operasyonel riskinin kapsamını ve nedenlerini açıklar. | 16, 9 | A |
5.2.Kredi riskinin tanımını ve nedenlerini açıklar. | 16, 9 | A |
6-Basel uygulamalarını değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
6.1.Basel kriterlerinin ortaya çıkışını öğrenir. | 16, 9 | A |
6.2.Basel I-II-III süreçlerini açıklar. | 16, 9 | A |
7-Bankaların kredi yönetiminde kullandığı teknikleri değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
7.1.Kredi değerlendirme sürecini açıklar. | 16, 9 | A |
7.2.5C kuralını açıklar. | 16, 9 | A |
8-Nakdi ve gayrinakdi krediler ile sorunlu kredilerin yönetimini değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
8.1.Ticari kredilerini açıklar. | 16, 9 | A |
8.2.Bireysel kredilerini açıklar. | 16, 9 | A |
1.1. Bankalarda riskin önemini anlar. | 16, 9 | A |
1.2. Finansal piyasalarda riske bakışı açıklar. | 16, 9 | A |
Öğretim Yöntemleri: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Riskin Tanımı ve finansal piyasalarda Riskler | |
2 | Risk yönetimin gelişimi | |
3 | Bankacılık Risk Türleri | |
4 | Piyasa Riski | |
5 | Likidite Riski | |
6 | Kredi Riski | |
7 | Operasyonel Risk | |
8 | Bankalarda Kredi Yönetimi | |
9 | Bankalarda Kredi Yönetimi | |
10 | Kredi Değerlendirme Süreci, Mali Tahlil ve Kredi Hesaplamaları | |
11 | Sorunlu Krediler ve Takibi | |
12 | Nakdi Krediler: Ticari Krediler | |
13 | Nakdi Krediler: Bireysel Krediler | |
14 | Gayrinakdi Krediler |
Kaynak |
Levent Sezal, Bankalarda İç Denetim ve Risk Yönetimi, Nobel Bilimsel Eserler, 2023. Ahmet Yarız, Bankalarda Risk Yönetimi, Nobel Yayıncılık, 2019 Risk management in banking, 3rd ed,. Joel Bessis 2012 John Hull, Risk Management and Financial Institutions, 3rd edition, 2012 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar. | X | |||||
2 | Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır. | X | |||||
3 | Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır. | ||||||
4 | Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir. | X | |||||
5 | Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir. | X | |||||
6 | Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır. | X | |||||
7 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir. | X | |||||
8 | En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | X | |||||
9 | Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular. | X | |||||
10 | Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar. | ||||||
11 | Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır. | X | |||||
12 | Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
Rehberli Problem Çözme | 14 | 2 | 28 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 7 | 1 | 7 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 32 | 32 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 119 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(119/30) | 4 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BANKALARDA KREDİ VE RİSK YÖNETİMİ | BAN2258610 | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 4 |
Ders Programı | Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Hasan DİNÇER |
Dersi Verenler | Öğr.Gör.Dr. Mehmet Çağatay BABACAN |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Öğrencilere bankacılık sisteminde karşılaşılan risk türlerini, bu riskler ile başı çıkma yöntemlerini öğretmek ve bankaların ana faaliyet konusu olan kredilerin yönetim süreci hakkında bilgi vermektir. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Riskin Tanımı ve finansal piyasalarda Riskler,Risk yönetimin gelişimi,Bankacılık Risk Türleri,Piyasa Riski,Likidite Riski ,Kredi Riski ,Operasyonel Risk,Bankalarda Kredi Yönetimi ,Bankalarda Kredi Yönetimi ,Kredi Değerlendirme Süreci, Mali Tahlil ve Kredi Hesaplamaları ,Sorunlu Krediler ve Takibi ,Nakdi Krediler: Ticari Krediler ,Nakdi Krediler: Bireysel Krediler ,Gayrinakdi Krediler ; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1.Risk kavramını değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
2.Finansal risk türlerini değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
2.1.Bankaların maruz kaldıkları risk türlerini açıklar. | 16, 9 | A |
2.2.Sistemik ve Sistematik riskleri açıklar. | 16, 9 | A |
3-Bankacılıkta riskin olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
3.1.Riskin fırsat ile tehlike arasındaki ince bir çizgi olduğunu açıklar. | 16, 9 | A |
3.2.Risk almadan finansal piyasaların amacını gerçekleştiremeyeceğini açıklar. | 16, 9 | A |
4-Piyasa Riskinin, Likidite riskinin tanımını ve nedenlerini değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
4.1.Piyasa riskinin kapsamını ve nedenlerini açıklar. | 16, 9 | A |
4.2.Likidite riskinin tanımını ve nedenlerini açıklar. | 16, 9 | A |
5.Operasyonel Riskinin ve Kredi riskinin tanımını ve nedenlerini değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
5.1.Operasyonel riskinin kapsamını ve nedenlerini açıklar. | 16, 9 | A |
5.2.Kredi riskinin tanımını ve nedenlerini açıklar. | 16, 9 | A |
6-Basel uygulamalarını değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
6.1.Basel kriterlerinin ortaya çıkışını öğrenir. | 16, 9 | A |
6.2.Basel I-II-III süreçlerini açıklar. | 16, 9 | A |
7-Bankaların kredi yönetiminde kullandığı teknikleri değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
7.1.Kredi değerlendirme sürecini açıklar. | 16, 9 | A |
7.2.5C kuralını açıklar. | 16, 9 | A |
8-Nakdi ve gayrinakdi krediler ile sorunlu kredilerin yönetimini değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
8.1.Ticari kredilerini açıklar. | 16, 9 | A |
8.2.Bireysel kredilerini açıklar. | 16, 9 | A |
1.1. Bankalarda riskin önemini anlar. | 16, 9 | A |
1.2. Finansal piyasalarda riske bakışı açıklar. | 16, 9 | A |
Öğretim Yöntemleri: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Riskin Tanımı ve finansal piyasalarda Riskler | |
2 | Risk yönetimin gelişimi | |
3 | Bankacılık Risk Türleri | |
4 | Piyasa Riski | |
5 | Likidite Riski | |
6 | Kredi Riski | |
7 | Operasyonel Risk | |
8 | Bankalarda Kredi Yönetimi | |
9 | Bankalarda Kredi Yönetimi | |
10 | Kredi Değerlendirme Süreci, Mali Tahlil ve Kredi Hesaplamaları | |
11 | Sorunlu Krediler ve Takibi | |
12 | Nakdi Krediler: Ticari Krediler | |
13 | Nakdi Krediler: Bireysel Krediler | |
14 | Gayrinakdi Krediler |
Kaynak |
Levent Sezal, Bankalarda İç Denetim ve Risk Yönetimi, Nobel Bilimsel Eserler, 2023. Ahmet Yarız, Bankalarda Risk Yönetimi, Nobel Yayıncılık, 2019 Risk management in banking, 3rd ed,. Joel Bessis 2012 John Hull, Risk Management and Financial Institutions, 3rd edition, 2012 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar. | X | |||||
2 | Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır. | X | |||||
3 | Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır. | ||||||
4 | Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir. | X | |||||
5 | Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir. | X | |||||
6 | Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır. | X | |||||
7 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir. | X | |||||
8 | En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | X | |||||
9 | Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular. | X | |||||
10 | Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar. | ||||||
11 | Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır. | X | |||||
12 | Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |