Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR | - | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 5 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Hasan DİNÇER |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Hasan DİNÇER |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Finansal riskten korunma unsuru olan türev ürünleri öğretmektir. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Vadeli Piyasalar –Spot Piyasalar ,Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar ,Risk Yönetiminde Vadeli Piyasaların Gelişimi ,Vadeli İşlem Piyasalarının İşlevleri ,Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler ,Forward Sözleşmeler ,Futures Sözleşmeler ,Opsiyon Piyasaları: Temel Kavramlar-Opsiyon Fiyatlaması ,Opsiyon Stratejileri ,İleri Opsiyon Stratejileri I ,İleri Opsiyon Stratejileri II ,Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri ,Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi ,Dünyada Vadeli Piyasaların Son Durumu ; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1.1. Vadeli piyasaların temel işlevini açıklar. | A | |
1.2. Vadeli piyasalar ile spot piyasalar arasındaki farkları açıklar. | A | |
1.3. Tezgahüstü ve organize türev piyasaları açıklar. | A | |
6.2.Türev ürünlerin fiyatlama modelleri ile fiyat hesaplar. | A | |
1. Vadeli piyasaları değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
2. Opsiyon stratejilerini çözümleyebilecektir. | 16, 9 | A |
2.1. Opsiyon stratejilerini açıklar. | A | |
2.2. Hangi stratejiyi kullanacağını yorumlar. | A | |
3. Vadeli işlem piyasalarında finansal risk ve hedging işlemlerini yorumlayabilecektir. | 16, 9 | A |
3.1. Vadeli işlem sözleşmelerinin unsurlarını açıklar. | A | |
3.2. Vadeli işlem sözleşmeleri ile hedging işlemlerini yorumlar. | A | |
3.3. Vadeli işlem piyasalarının finansal riskten korunmadaki rolünü açıklar. | A | |
4. Risk yönetiminde kullanılan türev ürünlerini karşılaştırabilecektir. | 16, 9 | A |
4.1. Forward sözleşmeleri açıklar. | A | |
4.2. Futures sözleşmeleri açıklar. | A | |
4.3. Opsiyon sözleşmeleri açıklar. | A | |
4.4. Swap sözleşmeleri açıklar. | A | |
5. Türev ürünlerin işleyişini ve nasıl kullanıldığını değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
5.1. Türev ürünlerin kullanım amaçlarını açıklar. | A | |
5.2. Türev ürünlerin işleyişini açıklar. | A | |
6. Türev ürünleri fiyatlama modellerini değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
6.1. Türev ürünlerin fiyatlama modellerini açıklar. | A |
Öğretim Yöntemleri: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Vadeli Piyasalar –Spot Piyasalar | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
2 | Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
3 | Risk Yönetiminde Vadeli Piyasaların Gelişimi | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
4 | Vadeli İşlem Piyasalarının İşlevleri | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
5 | Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
6 | Forward Sözleşmeler | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
7 | Futures Sözleşmeler | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
8 | Opsiyon Piyasaları: Temel Kavramlar-Opsiyon Fiyatlaması | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
9 | Opsiyon Stratejileri | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
10 | İleri Opsiyon Stratejileri I | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
11 | İleri Opsiyon Stratejileri II | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
12 | Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
13 | Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
14 | Dünyada Vadeli Piyasaların Son Durumu | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
Kaynak |
Doç. Dr. Ayben Koy, Türev Piyasalar, Seçkin Yayıncılık, 2023 Doç.Dr. Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, İstanbul, 2009. Robert W. Kolb, Futures, Options and Swaps, Fouth Edition, Blackwell Publishing, 2003. “Fundamentals of Derivatives Markets” R. McDonald, Pearson Addison Wesley, 2009 |
Robert W. Kolb, Futures, Options and Swaps, Fouth Edition, Blackwell Publishing, 2003. “Fundamentals of Derivatives Markets” R. McDonald, Pearson Addison Wesley, 2009 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik bilgileri tanımlar. | X | |||||
2 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır. | X | |||||
3 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır. | X | |||||
4 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir. | X | |||||
5 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir. | X | |||||
6 | Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. | X | |||||
7 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır | X | |||||
8 | En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar | ||||||
9 | Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır. | X | |||||
10 | Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır. | X | |||||
11 | Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır. | X | |||||
12 | Öğrenciler, küresel ticaret, ihracat-ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve dış ticaretin finansmanı alanlarında uzmanlık elde eder. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
Rehberli Problem Çözme | 14 | 3 | 42 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 2 | 8 | 16 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 1 | 3 | 3 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 32 | 32 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 150 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30) | 5 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR | - | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 5 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Hasan DİNÇER |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Hasan DİNÇER |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Finansal riskten korunma unsuru olan türev ürünleri öğretmektir. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Vadeli Piyasalar –Spot Piyasalar ,Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar ,Risk Yönetiminde Vadeli Piyasaların Gelişimi ,Vadeli İşlem Piyasalarının İşlevleri ,Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler ,Forward Sözleşmeler ,Futures Sözleşmeler ,Opsiyon Piyasaları: Temel Kavramlar-Opsiyon Fiyatlaması ,Opsiyon Stratejileri ,İleri Opsiyon Stratejileri I ,İleri Opsiyon Stratejileri II ,Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri ,Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi ,Dünyada Vadeli Piyasaların Son Durumu ; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1.1. Vadeli piyasaların temel işlevini açıklar. | A | |
1.2. Vadeli piyasalar ile spot piyasalar arasındaki farkları açıklar. | A | |
1.3. Tezgahüstü ve organize türev piyasaları açıklar. | A | |
6.2.Türev ürünlerin fiyatlama modelleri ile fiyat hesaplar. | A | |
1. Vadeli piyasaları değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
2. Opsiyon stratejilerini çözümleyebilecektir. | 16, 9 | A |
2.1. Opsiyon stratejilerini açıklar. | A | |
2.2. Hangi stratejiyi kullanacağını yorumlar. | A | |
3. Vadeli işlem piyasalarında finansal risk ve hedging işlemlerini yorumlayabilecektir. | 16, 9 | A |
3.1. Vadeli işlem sözleşmelerinin unsurlarını açıklar. | A | |
3.2. Vadeli işlem sözleşmeleri ile hedging işlemlerini yorumlar. | A | |
3.3. Vadeli işlem piyasalarının finansal riskten korunmadaki rolünü açıklar. | A | |
4. Risk yönetiminde kullanılan türev ürünlerini karşılaştırabilecektir. | 16, 9 | A |
4.1. Forward sözleşmeleri açıklar. | A | |
4.2. Futures sözleşmeleri açıklar. | A | |
4.3. Opsiyon sözleşmeleri açıklar. | A | |
4.4. Swap sözleşmeleri açıklar. | A | |
5. Türev ürünlerin işleyişini ve nasıl kullanıldığını değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
5.1. Türev ürünlerin kullanım amaçlarını açıklar. | A | |
5.2. Türev ürünlerin işleyişini açıklar. | A | |
6. Türev ürünleri fiyatlama modellerini değerlendirebilecektir. | 16, 9 | A |
6.1. Türev ürünlerin fiyatlama modellerini açıklar. | A |
Öğretim Yöntemleri: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Vadeli Piyasalar –Spot Piyasalar | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
2 | Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
3 | Risk Yönetiminde Vadeli Piyasaların Gelişimi | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
4 | Vadeli İşlem Piyasalarının İşlevleri | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
5 | Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
6 | Forward Sözleşmeler | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
7 | Futures Sözleşmeler | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
8 | Opsiyon Piyasaları: Temel Kavramlar-Opsiyon Fiyatlaması | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
9 | Opsiyon Stratejileri | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
10 | İleri Opsiyon Stratejileri I | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
11 | İleri Opsiyon Stratejileri II | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
12 | Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
13 | Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
14 | Dünyada Vadeli Piyasaların Son Durumu | Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. |
Kaynak |
Doç. Dr. Ayben Koy, Türev Piyasalar, Seçkin Yayıncılık, 2023 Doç.Dr. Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, İstanbul, 2009. Robert W. Kolb, Futures, Options and Swaps, Fouth Edition, Blackwell Publishing, 2003. “Fundamentals of Derivatives Markets” R. McDonald, Pearson Addison Wesley, 2009 |
Robert W. Kolb, Futures, Options and Swaps, Fouth Edition, Blackwell Publishing, 2003. “Fundamentals of Derivatives Markets” R. McDonald, Pearson Addison Wesley, 2009 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik bilgileri tanımlar. | X | |||||
2 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır. | X | |||||
3 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır. | X | |||||
4 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir. | X | |||||
5 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir. | X | |||||
6 | Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. | X | |||||
7 | Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır | X | |||||
8 | En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar | ||||||
9 | Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır. | X | |||||
10 | Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır. | X | |||||
11 | Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır. | X | |||||
12 | Öğrenciler, küresel ticaret, ihracat-ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve dış ticaretin finansmanı alanlarında uzmanlık elde eder. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |