Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ-Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYatırım analizi ve portföy yönetimi için gerekli teorik çerçeveyi, araçları ve pratik konuları sunmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yatırımın Temel Kavramları,Finansal Yatırım ve Portföy Kavramı,Finansal Risk Yönetimi,Yatırımcı Fayda Fonksiyonu,Portföy Yönetimine Giriş,Portföy Yönetimi Kuramları,Geleneksel Yaklaşım,Ortlama-Varyans Yaklaşımı,Faktör Modelleri Yaklaşımı,Portföy Performansının Ölçülmesi,Vadeli Piyasalarda Portföy Yönetimi,Portföy Yönetimi Faaliyetlerinin Uygulamada Tanıtılması,Portföy Yönetim Şirketlerinin Uygulamada Tanıtılması,Uluslararası Piyasalar ve Portföy Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yatırımın temel kavramlarını analiz edebilecektir.10, 16, 6, 9A
1.1. Temel kavramları tanımlar.10, 16, 6, 9A
1.2. Kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir.10, 16, 6, 9A
2. Finansal risk yönetimi sürecini anlayabilecektir.10, 16, 6, 9A
2.1. Finansal risk yönetimi sürecini tanımlar.10, 16, 6, 9A
2.2. Risk yönetimini değerlendirebilir.10, 16, 6, 9A
3. Portföy yönetiminin temel kavramlarını analiz edebilecektir. 10, 16, 6, 9A
3.1. Portföy yönetimi temel kavramlarını tanımlar.10, 16, 6, 9A
3.2. Portföy yönetimi temel kavramlarını değerlendirir.10, 16, 6, 9A
4. Hisse senedi ve sabit getirili finansal araçları analiz edebilecektir.10, 16, 6, 9A
4.1. Temel kavramları tanımlar.10, 16, 6, 9A
4.2. Hisse senedi ve sabit getirili finansal araçları çözümler.10, 16, 6, 9A
5. Yatırım kararlarını ve yönetim sürecini analiz edebilecektir.10, 16, 6, 9A
5.1. Yatırım kararlarını değerlendirebilir.10, 16, 6, 9A
5.2. Yatırım yönetim sürecini değerlendirebilir.10, 16, 6, 9A
6. Portföy yönetim tekniklerini analiz edebilecektir.10, 13, 16, 6, 9A
6.1. Temel kavramları tanımlar.10, 13, 16, 6, 9A
6.2. Portföy yönetim tekniklerini değerlendirebilir.10, 13, 16, 6, 9A
7. Portföy performans tekniklerini analiz edebilecektir.10, 13, 16, 6, 9A
7.1. Temel kavramları tanımlar.10, 13, 16, 6, 9A
7.2. Portföy performans tekniklerini değerlendirir.10, 13, 16, 6, 9A
8. Portföy yönetiminin sektörel uygulamalarını analiz edebilecektir.10, 13, 16, 6, 9A
8.1. Sektör uygulamalarını değerlendirebilir.10, 13, 16, 6, 9A
8.2. Eleştiriler gerçekleştirir.10, 13, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yatırımın Temel Kavramlarıİlgili kaynakların okunması
2Finansal Yatırım ve Portföy Kavramıİlgili kaynakların okunması
3Finansal Risk Yönetimiİlgili kaynakların okunması
4Yatırımcı Fayda Fonksiyonuİlgili kaynakların okunması
5Portföy Yönetimine Girişİlgili kaynakların okunması
6Portföy Yönetimi Kuramlarıİlgili kaynakların okunması
7Geleneksel Yaklaşımİlgili kaynakların okunması
8Ortlama-Varyans Yaklaşımıİlgili kaynakların okunması
9Faktör Modelleri Yaklaşımıİlgili kaynakların okunması
10Portföy Performansının Ölçülmesiİlgili kaynakların okunması
11Vadeli Piyasalarda Portföy Yönetimiİlgili kaynakların okunması
12Portföy Yönetimi Faaliyetlerinin Uygulamada Tanıtılmasıİlgili kaynakların okunması
13Portföy Yönetim Şirketlerinin Uygulamada Tanıtılmasıİlgili kaynakların okunması
14Uluslararası Piyasalar ve Portföy Yönetimiİlgili kaynakların okunması
Kaynak
Aysel Gündoğdu, Uygulamalı Temel Analiz ve Değerleme, Scala Yayınevi, 2023 Benjamin Graham, Akıllı Yatırımcı, Çevirmen: Güneş Yıldız, Epsilon Yayınevi, 2018. Çıtak, Serdar, Finansal Yatırım Analizi, Nobel Yayınları,2016. Gürbüz, A. Osman; Investment Analysis and Portfolio Management, Yaylım Yayıncılık, No: 107, ISBN: 975-7058-78-5, Istanbul, 2004. -Scott B. Smart, Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk; Fundamentals of Investing, 13th Ed., Pearson, 2017. Çıtak, Serdar, Finansal Yatırım Analizi, Nobel Yayınları,2016 Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 2014
Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Uluslararası ticaret ve finansman alanında projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Öğrenciler, küresel ticaret, ihracat-ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve dış ticaretin finansmanı alanlarında uzmanlık elde eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11515
Ara Sınav ve Hazırlığı12727
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ-Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYatırım analizi ve portföy yönetimi için gerekli teorik çerçeveyi, araçları ve pratik konuları sunmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yatırımın Temel Kavramları,Finansal Yatırım ve Portföy Kavramı,Finansal Risk Yönetimi,Yatırımcı Fayda Fonksiyonu,Portföy Yönetimine Giriş,Portföy Yönetimi Kuramları,Geleneksel Yaklaşım,Ortlama-Varyans Yaklaşımı,Faktör Modelleri Yaklaşımı,Portföy Performansının Ölçülmesi,Vadeli Piyasalarda Portföy Yönetimi,Portföy Yönetimi Faaliyetlerinin Uygulamada Tanıtılması,Portföy Yönetim Şirketlerinin Uygulamada Tanıtılması,Uluslararası Piyasalar ve Portföy Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yatırımın temel kavramlarını analiz edebilecektir.10, 16, 6, 9A
1.1. Temel kavramları tanımlar.10, 16, 6, 9A
1.2. Kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir.10, 16, 6, 9A
2. Finansal risk yönetimi sürecini anlayabilecektir.10, 16, 6, 9A
2.1. Finansal risk yönetimi sürecini tanımlar.10, 16, 6, 9A
2.2. Risk yönetimini değerlendirebilir.10, 16, 6, 9A
3. Portföy yönetiminin temel kavramlarını analiz edebilecektir. 10, 16, 6, 9A
3.1. Portföy yönetimi temel kavramlarını tanımlar.10, 16, 6, 9A
3.2. Portföy yönetimi temel kavramlarını değerlendirir.10, 16, 6, 9A
4. Hisse senedi ve sabit getirili finansal araçları analiz edebilecektir.10, 16, 6, 9A
4.1. Temel kavramları tanımlar.10, 16, 6, 9A
4.2. Hisse senedi ve sabit getirili finansal araçları çözümler.10, 16, 6, 9A
5. Yatırım kararlarını ve yönetim sürecini analiz edebilecektir.10, 16, 6, 9A
5.1. Yatırım kararlarını değerlendirebilir.10, 16, 6, 9A
5.2. Yatırım yönetim sürecini değerlendirebilir.10, 16, 6, 9A
6. Portföy yönetim tekniklerini analiz edebilecektir.10, 13, 16, 6, 9A
6.1. Temel kavramları tanımlar.10, 13, 16, 6, 9A
6.2. Portföy yönetim tekniklerini değerlendirebilir.10, 13, 16, 6, 9A
7. Portföy performans tekniklerini analiz edebilecektir.10, 13, 16, 6, 9A
7.1. Temel kavramları tanımlar.10, 13, 16, 6, 9A
7.2. Portföy performans tekniklerini değerlendirir.10, 13, 16, 6, 9A
8. Portföy yönetiminin sektörel uygulamalarını analiz edebilecektir.10, 13, 16, 6, 9A
8.1. Sektör uygulamalarını değerlendirebilir.10, 13, 16, 6, 9A
8.2. Eleştiriler gerçekleştirir.10, 13, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yatırımın Temel Kavramlarıİlgili kaynakların okunması
2Finansal Yatırım ve Portföy Kavramıİlgili kaynakların okunması
3Finansal Risk Yönetimiİlgili kaynakların okunması
4Yatırımcı Fayda Fonksiyonuİlgili kaynakların okunması
5Portföy Yönetimine Girişİlgili kaynakların okunması
6Portföy Yönetimi Kuramlarıİlgili kaynakların okunması
7Geleneksel Yaklaşımİlgili kaynakların okunması
8Ortlama-Varyans Yaklaşımıİlgili kaynakların okunması
9Faktör Modelleri Yaklaşımıİlgili kaynakların okunması
10Portföy Performansının Ölçülmesiİlgili kaynakların okunması
11Vadeli Piyasalarda Portföy Yönetimiİlgili kaynakların okunması
12Portföy Yönetimi Faaliyetlerinin Uygulamada Tanıtılmasıİlgili kaynakların okunması
13Portföy Yönetim Şirketlerinin Uygulamada Tanıtılmasıİlgili kaynakların okunması
14Uluslararası Piyasalar ve Portföy Yönetimiİlgili kaynakların okunması
Kaynak
Aysel Gündoğdu, Uygulamalı Temel Analiz ve Değerleme, Scala Yayınevi, 2023 Benjamin Graham, Akıllı Yatırımcı, Çevirmen: Güneş Yıldız, Epsilon Yayınevi, 2018. Çıtak, Serdar, Finansal Yatırım Analizi, Nobel Yayınları,2016. Gürbüz, A. Osman; Investment Analysis and Portfolio Management, Yaylım Yayıncılık, No: 107, ISBN: 975-7058-78-5, Istanbul, 2004. -Scott B. Smart, Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk; Fundamentals of Investing, 13th Ed., Pearson, 2017. Çıtak, Serdar, Finansal Yatırım Analizi, Nobel Yayınları,2016 Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 2014
Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Uluslararası ticaret ve finansman alanında projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Öğrenciler, küresel ticaret, ihracat-ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve dış ticaretin finansmanı alanlarında uzmanlık elde eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:03Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:05