Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ | - | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 5 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. Hasan DİNÇER |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Yatırım analizi ve portföy yönetimi için gerekli teorik çerçeveyi, araçları ve pratik konuları sunmaktır. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Yatırımın Temel Kavramları,Finansal Yatırım ve Portföy Kavramı,Finansal Risk Yönetimi,Yatırımcı Fayda Fonksiyonu,Portföy Yönetimine Giriş,Portföy Yönetimi Kuramları,Geleneksel Yaklaşım,Ortlama-Varyans Yaklaşımı,Faktör Modelleri Yaklaşımı,Portföy Performansının Ölçülmesi,Vadeli Piyasalarda Portföy Yönetimi,Portföy Yönetimi Faaliyetlerinin Uygulamada Tanıtılması,Portföy Yönetim Şirketlerinin Uygulamada Tanıtılması,Uluslararası Piyasalar ve Portföy Yönetimi; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Yatırımın temel kavramlarını analiz edebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 1.1. Temel kavramları tanımlar. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 1.2. Kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 2. Finansal risk yönetimi sürecini anlayabilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 2.1. Finansal risk yönetimi sürecini tanımlar. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 2.2. Risk yönetimini değerlendirebilir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 3. Portföy yönetiminin temel kavramlarını analiz edebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 3.1. Portföy yönetimi temel kavramlarını tanımlar. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 3.2. Portföy yönetimi temel kavramlarını değerlendirir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 4. Hisse senedi ve sabit getirili finansal araçları analiz edebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 4.1. Temel kavramları tanımlar. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 4.2. Hisse senedi ve sabit getirili finansal araçları çözümler. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 5. Yatırım kararlarını ve yönetim sürecini analiz edebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 5.1. Yatırım kararlarını değerlendirebilir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 5.2. Yatırım yönetim sürecini değerlendirebilir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 6. Portföy yönetim tekniklerini analiz edebilecektir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 6.1. Temel kavramları tanımlar. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 6.2. Portföy yönetim tekniklerini değerlendirebilir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 7. Portföy performans tekniklerini analiz edebilecektir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 7.1. Temel kavramları tanımlar. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 7.2. Portföy performans tekniklerini değerlendirir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 8. Portföy yönetiminin sektörel uygulamalarını analiz edebilecektir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 8.1. Sektör uygulamalarını değerlendirebilir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 8.2. Eleştiriler gerçekleştirir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Yatırımın Temel Kavramları | İlgili kaynakların okunması |
| 2 | Finansal Yatırım ve Portföy Kavramı | İlgili kaynakların okunması |
| 3 | Finansal Risk Yönetimi | İlgili kaynakların okunması |
| 4 | Yatırımcı Fayda Fonksiyonu | İlgili kaynakların okunması |
| 5 | Portföy Yönetimine Giriş | İlgili kaynakların okunması |
| 6 | Portföy Yönetimi Kuramları | İlgili kaynakların okunması |
| 7 | Geleneksel Yaklaşım | İlgili kaynakların okunması |
| 8 | Ortlama-Varyans Yaklaşımı | İlgili kaynakların okunması |
| 9 | Faktör Modelleri Yaklaşımı | İlgili kaynakların okunması |
| 10 | Portföy Performansının Ölçülmesi | İlgili kaynakların okunması |
| 11 | Vadeli Piyasalarda Portföy Yönetimi | İlgili kaynakların okunması |
| 12 | Portföy Yönetimi Faaliyetlerinin Uygulamada Tanıtılması | İlgili kaynakların okunması |
| 13 | Portföy Yönetim Şirketlerinin Uygulamada Tanıtılması | İlgili kaynakların okunması |
| 14 | Uluslararası Piyasalar ve Portföy Yönetimi | İlgili kaynakların okunması |
| Kaynak |
| Aysel Gündoğdu, Uygulamalı Temel Analiz ve Değerleme, Scala Yayınevi, 2023 Benjamin Graham, Akıllı Yatırımcı, Çevirmen: Güneş Yıldız, Epsilon Yayınevi, 2018. Çıtak, Serdar, Finansal Yatırım Analizi, Nobel Yayınları,2016. Gürbüz, A. Osman; Investment Analysis and Portfolio Management, Yaylım Yayıncılık, No: 107, ISBN: 975-7058-78-5, Istanbul, 2004. -Scott B. Smart, Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk; Fundamentals of Investing, 13th Ed., Pearson, 2017. Çıtak, Serdar, Finansal Yatırım Analizi, Nobel Yayınları,2016 Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 2014 |
| Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 2014 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar. | X | |||||
| 2 | Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır. | X | |||||
| 3 | Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır. | X | |||||
| 4 | Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir. | ||||||
| 5 | Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir. | X | |||||
| 6 | Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır. | X | |||||
| 7 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir. | X | |||||
| 8 | En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||
| 9 | Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular. | X | |||||
| 10 | Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar. | X | |||||
| 11 | Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır. | X | |||||
| 12 | Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 2 | 10 | 20 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 27 | 27 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 36 | 36 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 140 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30) | 5 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ | - | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 5 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. Hasan DİNÇER |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Yatırım analizi ve portföy yönetimi için gerekli teorik çerçeveyi, araçları ve pratik konuları sunmaktır. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Yatırımın Temel Kavramları,Finansal Yatırım ve Portföy Kavramı,Finansal Risk Yönetimi,Yatırımcı Fayda Fonksiyonu,Portföy Yönetimine Giriş,Portföy Yönetimi Kuramları,Geleneksel Yaklaşım,Ortlama-Varyans Yaklaşımı,Faktör Modelleri Yaklaşımı,Portföy Performansının Ölçülmesi,Vadeli Piyasalarda Portföy Yönetimi,Portföy Yönetimi Faaliyetlerinin Uygulamada Tanıtılması,Portföy Yönetim Şirketlerinin Uygulamada Tanıtılması,Uluslararası Piyasalar ve Portföy Yönetimi; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Yatırımın temel kavramlarını analiz edebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 1.1. Temel kavramları tanımlar. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 1.2. Kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 2. Finansal risk yönetimi sürecini anlayabilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 2.1. Finansal risk yönetimi sürecini tanımlar. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 2.2. Risk yönetimini değerlendirebilir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 3. Portföy yönetiminin temel kavramlarını analiz edebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 3.1. Portföy yönetimi temel kavramlarını tanımlar. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 3.2. Portföy yönetimi temel kavramlarını değerlendirir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 4. Hisse senedi ve sabit getirili finansal araçları analiz edebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 4.1. Temel kavramları tanımlar. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 4.2. Hisse senedi ve sabit getirili finansal araçları çözümler. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 5. Yatırım kararlarını ve yönetim sürecini analiz edebilecektir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 5.1. Yatırım kararlarını değerlendirebilir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 5.2. Yatırım yönetim sürecini değerlendirebilir. | 10, 16, 6, 9 | A |
| 6. Portföy yönetim tekniklerini analiz edebilecektir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 6.1. Temel kavramları tanımlar. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 6.2. Portföy yönetim tekniklerini değerlendirebilir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 7. Portföy performans tekniklerini analiz edebilecektir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 7.1. Temel kavramları tanımlar. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 7.2. Portföy performans tekniklerini değerlendirir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 8. Portföy yönetiminin sektörel uygulamalarını analiz edebilecektir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 8.1. Sektör uygulamalarını değerlendirebilir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| 8.2. Eleştiriler gerçekleştirir. | 10, 13, 16, 6, 9 | A |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Yatırımın Temel Kavramları | İlgili kaynakların okunması |
| 2 | Finansal Yatırım ve Portföy Kavramı | İlgili kaynakların okunması |
| 3 | Finansal Risk Yönetimi | İlgili kaynakların okunması |
| 4 | Yatırımcı Fayda Fonksiyonu | İlgili kaynakların okunması |
| 5 | Portföy Yönetimine Giriş | İlgili kaynakların okunması |
| 6 | Portföy Yönetimi Kuramları | İlgili kaynakların okunması |
| 7 | Geleneksel Yaklaşım | İlgili kaynakların okunması |
| 8 | Ortlama-Varyans Yaklaşımı | İlgili kaynakların okunması |
| 9 | Faktör Modelleri Yaklaşımı | İlgili kaynakların okunması |
| 10 | Portföy Performansının Ölçülmesi | İlgili kaynakların okunması |
| 11 | Vadeli Piyasalarda Portföy Yönetimi | İlgili kaynakların okunması |
| 12 | Portföy Yönetimi Faaliyetlerinin Uygulamada Tanıtılması | İlgili kaynakların okunması |
| 13 | Portföy Yönetim Şirketlerinin Uygulamada Tanıtılması | İlgili kaynakların okunması |
| 14 | Uluslararası Piyasalar ve Portföy Yönetimi | İlgili kaynakların okunması |
| Kaynak |
| Aysel Gündoğdu, Uygulamalı Temel Analiz ve Değerleme, Scala Yayınevi, 2023 Benjamin Graham, Akıllı Yatırımcı, Çevirmen: Güneş Yıldız, Epsilon Yayınevi, 2018. Çıtak, Serdar, Finansal Yatırım Analizi, Nobel Yayınları,2016. Gürbüz, A. Osman; Investment Analysis and Portfolio Management, Yaylım Yayıncılık, No: 107, ISBN: 975-7058-78-5, Istanbul, 2004. -Scott B. Smart, Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk; Fundamentals of Investing, 13th Ed., Pearson, 2017. Çıtak, Serdar, Finansal Yatırım Analizi, Nobel Yayınları,2016 Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 2014 |
| Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 2014 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar. | X | |||||
| 2 | Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır. | X | |||||
| 3 | Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır. | X | |||||
| 4 | Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir. | ||||||
| 5 | Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir. | X | |||||
| 6 | Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır. | X | |||||
| 7 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir. | X | |||||
| 8 | En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||
| 9 | Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular. | X | |||||
| 10 | Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar. | X | |||||
| 11 | Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır. | X | |||||
| 12 | Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |