Bankacılık sisteminde karşılaşılan risk türlerini, bu riskler ile başı çıkma yöntemlerini öğretmek ve bankaların ana faaliyet konusu olan kredilerin yönetim süreci hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders; Riskin Tanımı ve finansal piyasalarda Riskler,Risk yönetimin gelişimi,Bankacılık Risk Türleri,Piyasa Riski,Likidite Riski,Kredi Riski,Operasyonel Risk,Bankalarda Kredi Yönetimi,Bankalarda Kredi Yönetimi,Kredi Değerlendirme Süreci, Mali Tahlil ve Kredi Hesaplamaları,Sorunlu Krediler ve Takibi,Nakdi Krediler: Ticari Krediler,Nakdi Krediler: Bireysel Krediler,Gayrinakdi Krediler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1.Risk kavramını açıklar.
10, 9
A
2.Finansal risk türlerini açıklar.
10, 9
A
2.1.Bankaların maruz kaldıkları risk türlerini açıklar.
10, 9
A
1.1. Bankalarda riskin önemini açıklar.
10, 9
A
1.2. Finansal piyasalarda riske bakışı açıklar.
10, 9
A
2.2. Finansal piyasalardaki toplam risk kavramını açıklar.
10, 9
A
3. Bankaların maruz kaldığı sistematik ve sistematik olmayan risk faktörlerini tanımlar.
10, 9
A
3.1. Bankaların maruz kaldığı sistematik risk faktörlerini tanımlar.
10, 9
A
3.2. Bankaların maruz kaldığı sistematik olmayan risk faktörlerini tanımlar.
5.1. Bankaların kısa vadeli kredi verme mekanizmasındaki risk yönetimini tanımlar.
10, 9
A
5.2. Bankaların uzun vadeli kredi verme sürecindeki risk yönetimini tanımlar.
10, 9
A
Öğretim Yöntemleri:
10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:
A: Klasik Yazılı Sınav
Ders Akışı
Sıra
Konular
Ön Hazırlık
1
Riskin Tanımı ve finansal piyasalarda Riskler
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2
Risk yönetimin gelişimi
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3
Bankacılık Risk Türleri
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4
Piyasa Riski
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5
Likidite Riski
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6
Kredi Riski
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7
Operasyonel Risk
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8
Bankalarda Kredi Yönetimi
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9
Bankalarda Kredi Yönetimi
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10
Kredi Değerlendirme Süreci, Mali Tahlil ve Kredi Hesaplamaları
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11
Sorunlu Krediler ve Takibi
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12
Nakdi Krediler: Ticari Krediler
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13
Nakdi Krediler: Bireysel Krediler
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14
Gayrinakdi Krediler
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
Ders Notları
Risk management in banking, 3rd ed,. Joel Bessis 2012.
Risk Management and Financial Institutions, 3rd edition, John Hull, 2012
, Bankalarda Risk Yönetimi, Nobel Yayıncılık, Ahmet Yarız
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No
Program Yeterliliği
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
2
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
X
4
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
X
5
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
10
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi
Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı
50
Genel Sınavın Başarıya Oranı
50
Toplam
100
AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik
Sayı
Süresi (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati
14
3
42
Rehberli Problem Çözme
14
1
14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi
0
0
0
Okul Dışı Diğer Faaliyetler
0
0
0
Proje Sunumu / Seminer
0
0
0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı
1
20
20
Ara Sınav ve Hazırlığı
1
40
40
Genel Sınav ve Hazırlığı
1
60
60
Performans Görevi, Bakım Planı
0
0
0
Toplam İş Yükü (Saat)
176
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(176/30)
6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
BANKALARDA KREDİ VE RİSK YÖNETİMİ
-
Güz Dönemi
3+0
3
6
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Türü
Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersi Verenler
Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bankacılık sisteminde karşılaşılan risk türlerini, bu riskler ile başı çıkma yöntemlerini öğretmek ve bankaların ana faaliyet konusu olan kredilerin yönetim süreci hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders; Riskin Tanımı ve finansal piyasalarda Riskler,Risk yönetimin gelişimi,Bankacılık Risk Türleri,Piyasa Riski,Likidite Riski,Kredi Riski,Operasyonel Risk,Bankalarda Kredi Yönetimi,Bankalarda Kredi Yönetimi,Kredi Değerlendirme Süreci, Mali Tahlil ve Kredi Hesaplamaları,Sorunlu Krediler ve Takibi,Nakdi Krediler: Ticari Krediler,Nakdi Krediler: Bireysel Krediler,Gayrinakdi Krediler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1.Risk kavramını açıklar.
10, 9
A
2.Finansal risk türlerini açıklar.
10, 9
A
2.1.Bankaların maruz kaldıkları risk türlerini açıklar.
10, 9
A
1.1. Bankalarda riskin önemini açıklar.
10, 9
A
1.2. Finansal piyasalarda riske bakışı açıklar.
10, 9
A
2.2. Finansal piyasalardaki toplam risk kavramını açıklar.
10, 9
A
3. Bankaların maruz kaldığı sistematik ve sistematik olmayan risk faktörlerini tanımlar.
10, 9
A
3.1. Bankaların maruz kaldığı sistematik risk faktörlerini tanımlar.
10, 9
A
3.2. Bankaların maruz kaldığı sistematik olmayan risk faktörlerini tanımlar.
5.1. Bankaların kısa vadeli kredi verme mekanizmasındaki risk yönetimini tanımlar.
10, 9
A
5.2. Bankaların uzun vadeli kredi verme sürecindeki risk yönetimini tanımlar.
10, 9
A
Öğretim Yöntemleri:
10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:
A: Klasik Yazılı Sınav
Ders Akışı
Sıra
Konular
Ön Hazırlık
1
Riskin Tanımı ve finansal piyasalarda Riskler
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2
Risk yönetimin gelişimi
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3
Bankacılık Risk Türleri
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4
Piyasa Riski
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5
Likidite Riski
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6
Kredi Riski
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7
Operasyonel Risk
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8
Bankalarda Kredi Yönetimi
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9
Bankalarda Kredi Yönetimi
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10
Kredi Değerlendirme Süreci, Mali Tahlil ve Kredi Hesaplamaları
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11
Sorunlu Krediler ve Takibi
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12
Nakdi Krediler: Ticari Krediler
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13
Nakdi Krediler: Bireysel Krediler
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14
Gayrinakdi Krediler
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
Ders Notları
Risk management in banking, 3rd ed,. Joel Bessis 2012.
Risk Management and Financial Institutions, 3rd edition, John Hull, 2012
, Bankalarda Risk Yönetimi, Nobel Yayıncılık, Ahmet Yarız
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No
Program Yeterliliği
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
2
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
X
4
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
X
5
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
10
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
