Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR-Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFinansal riskten korunma unsuru olan türev ürünleri öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Vadeli Piyasalar –Spot Piyasalar ,Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar ,Risk Yönetiminde Vadeli Piyasaların Gelişimi ,Vadeli İşlem Piyasalarının İşlevleri ,Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler ,Forward Sözleşmeler ,Futures Sözleşmeler ,Opsiyon Piyasaları: Temel Kavramlar-Opsiyon Fiyatlaması ,Opsiyon Stratejileri ,İleri Opsiyon Stratejileri I ,İleri Opsiyon Stratejileri II ,Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri ,Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi ,Dünyada Vadeli Piyasaların Son Durumu ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1. Vadeli piyasaların temel işlevini açıklar. A
1.2. Vadeli piyasalar ile spot piyasalar arasındaki farkları açıklar. A
1.3. Tezgahüstü ve organize türev piyasaları açıklar. A
6.2.Türev ürünlerin fiyatlama modelleri ile fiyat hesaplar. A
1. Vadeli piyasaları değerlendirebilecektir. 16, 9A
2. Opsiyon stratejilerini çözümleyebilecektir. 16, 9A
2.1. Opsiyon stratejilerini açıklar. A
2.2. Hangi stratejiyi kullanacağını yorumlar. A
3. Vadeli işlem piyasalarında finansal risk ve hedging işlemlerini yorumlayabilecektir. 16, 9A
3.1. Vadeli işlem sözleşmelerinin unsurlarını açıklar. A
3.2. Vadeli işlem sözleşmeleri ile hedging işlemlerini yorumlar. A
3.3. Vadeli işlem piyasalarının finansal riskten korunmadaki rolünü açıklar. A
4. Risk yönetiminde kullanılan türev ürünlerini karşılaştırabilecektir. 16, 9A
4.1. Forward sözleşmeleri açıklar. A
4.2. Futures sözleşmeleri açıklar. A
4.3. Opsiyon sözleşmeleri açıklar. A
4.4. Swap sözleşmeleri açıklar. A
5. Türev ürünlerin işleyişini ve nasıl kullanıldığını değerlendirebilecektir. 16, 9A
5.1. Türev ürünlerin kullanım amaçlarını açıklar. A
5.2. Türev ürünlerin işleyişini açıklar. A
6. Türev ürünleri fiyatlama modellerini değerlendirebilecektir. 16, 9A
6.1. Türev ürünlerin fiyatlama modellerini açıklar. A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vadeli Piyasalar –Spot Piyasalar Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3Risk Yönetiminde Vadeli Piyasaların Gelişimi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4Vadeli İşlem Piyasalarının İşlevleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6Forward Sözleşmeler Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7Futures Sözleşmeler Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8Opsiyon Piyasaları: Temel Kavramlar-Opsiyon Fiyatlaması Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9Opsiyon Stratejileri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10İleri Opsiyon Stratejileri I Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11İleri Opsiyon Stratejileri II Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14Dünyada Vadeli Piyasaların Son Durumu Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
Doç. Dr. Ayben Koy, Türev Piyasalar, Seçkin Yayıncılık, 2023 Doç.Dr. Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, İstanbul, 2009. Robert W. Kolb, Futures, Options and Swaps, Fouth Edition, Blackwell Publishing, 2003. “Fundamentals of Derivatives Markets” R. McDonald, Pearson Addison Wesley, 2009
Robert W. Kolb, Futures, Options and Swaps, Fouth Edition, Blackwell Publishing, 2003. “Fundamentals of Derivatives Markets” R. McDonald, Pearson Addison Wesley, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
2
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
X
4
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
8
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
9
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
X
10
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
X
11
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
X
12
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer133
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR-Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFinansal riskten korunma unsuru olan türev ürünleri öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Vadeli Piyasalar –Spot Piyasalar ,Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar ,Risk Yönetiminde Vadeli Piyasaların Gelişimi ,Vadeli İşlem Piyasalarının İşlevleri ,Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler ,Forward Sözleşmeler ,Futures Sözleşmeler ,Opsiyon Piyasaları: Temel Kavramlar-Opsiyon Fiyatlaması ,Opsiyon Stratejileri ,İleri Opsiyon Stratejileri I ,İleri Opsiyon Stratejileri II ,Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri ,Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi ,Dünyada Vadeli Piyasaların Son Durumu ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1. Vadeli piyasaların temel işlevini açıklar. A
1.2. Vadeli piyasalar ile spot piyasalar arasındaki farkları açıklar. A
1.3. Tezgahüstü ve organize türev piyasaları açıklar. A
6.2.Türev ürünlerin fiyatlama modelleri ile fiyat hesaplar. A
1. Vadeli piyasaları değerlendirebilecektir. 16, 9A
2. Opsiyon stratejilerini çözümleyebilecektir. 16, 9A
2.1. Opsiyon stratejilerini açıklar. A
2.2. Hangi stratejiyi kullanacağını yorumlar. A
3. Vadeli işlem piyasalarında finansal risk ve hedging işlemlerini yorumlayabilecektir. 16, 9A
3.1. Vadeli işlem sözleşmelerinin unsurlarını açıklar. A
3.2. Vadeli işlem sözleşmeleri ile hedging işlemlerini yorumlar. A
3.3. Vadeli işlem piyasalarının finansal riskten korunmadaki rolünü açıklar. A
4. Risk yönetiminde kullanılan türev ürünlerini karşılaştırabilecektir. 16, 9A
4.1. Forward sözleşmeleri açıklar. A
4.2. Futures sözleşmeleri açıklar. A
4.3. Opsiyon sözleşmeleri açıklar. A
4.4. Swap sözleşmeleri açıklar. A
5. Türev ürünlerin işleyişini ve nasıl kullanıldığını değerlendirebilecektir. 16, 9A
5.1. Türev ürünlerin kullanım amaçlarını açıklar. A
5.2. Türev ürünlerin işleyişini açıklar. A
6. Türev ürünleri fiyatlama modellerini değerlendirebilecektir. 16, 9A
6.1. Türev ürünlerin fiyatlama modellerini açıklar. A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vadeli Piyasalar –Spot Piyasalar Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3Risk Yönetiminde Vadeli Piyasaların Gelişimi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4Vadeli İşlem Piyasalarının İşlevleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6Forward Sözleşmeler Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7Futures Sözleşmeler Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8Opsiyon Piyasaları: Temel Kavramlar-Opsiyon Fiyatlaması Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9Opsiyon Stratejileri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10İleri Opsiyon Stratejileri I Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11İleri Opsiyon Stratejileri II Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14Dünyada Vadeli Piyasaların Son Durumu Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
Doç. Dr. Ayben Koy, Türev Piyasalar, Seçkin Yayıncılık, 2023 Doç.Dr. Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, İstanbul, 2009. Robert W. Kolb, Futures, Options and Swaps, Fouth Edition, Blackwell Publishing, 2003. “Fundamentals of Derivatives Markets” R. McDonald, Pearson Addison Wesley, 2009
Robert W. Kolb, Futures, Options and Swaps, Fouth Edition, Blackwell Publishing, 2003. “Fundamentals of Derivatives Markets” R. McDonald, Pearson Addison Wesley, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
2
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
X
4
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
8
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
9
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
X
10
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
X
11
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
X
12
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:55Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:58